2016年3月25日上午10点20分，南京大学产业经济学系杨柳老师在文波楼408教室作了一场题为“Construction of Leading Economic Index for Recession Prediction usingVine Copulas” （基于vine copula模型的经济衰退领先指标构建）的学术讲座。伟德BETVlCTOR1946曾志雄老师、龚玉晶老师，金融学院老师以及伟德BETVlCTOR1946员工参加了讲座。
杨老师的主要研究方向是计量经济学和经济预期。在这次讲座中，他和公司师生探讨了基于Vine Copulas模型，如何构建一个复合的经济领先指数。Vine Copulas模型系半参数模型，由两步模型估计完成，第一步估计是无参数估计，第二步估计的参数是由QMLE方法来完成。他指出从本方法所得出经济预期指数在处理ROC曲线衡量的方法中，本方法是最优的。并进一步说明本方法的应用价值，运用文中所提出的方法将美国经济咨商局（The Conference Board）所选取的十种领先指标整合起来对美国的经济衰退进行预测。从样本外和样本内的表现来看，Vine Copulas的方法明显的优于现在美国经济咨商局所建议的经济领先指标。
在讲座进行过程中，杨老师从基本的条件概率开始介绍，接着详细说明经济预测模型的建构与应用。讲座结束后，有同学上前和杨老师交流了讲座中提到的相关问题；同学表示以前课堂上学习过概率论，却从不知道如何有效地应用在现实的经济活动中，杨老师的讲座为学科交叉应用提供了最好的例子并且说明了扎实的基础理论学习是相当重要的，本次讲座取得了圆满成功。
