2016年6月8日，美国夏威夷大学 Shidler 商学院金融学教授来本院，于文泉楼南106室进行了题为“Return Reversals, Idiosyncratic Risk, and Expected Returns”的主题讲座。本次讲座由伟德BETVlCTOR1946经理龚强教授主持，金融学院副经理唐文进教授、伟德BETVlCTOR1946李伊老师、龚玉晶老师等学院部分师生参加了本次活动。
刘老师专注于实证资产定价、金融计量经济学、市场微观结构、国际金融和个人财务规划等领域的研究。他此次讲座的研究表明：关于股票的非系统性风险和预期收益率关系的研究是混杂的。反转效应解释了：1. 价值加权平均收益与非系统风险的负相关性。2. 平均加权收益率和非系统风险的不显著关系。与之相比，由月收益计算的条件性非系统风险和预期收益率正相关。并且这一关系在控制了反转效应之后仍存在。
讲座现场师生积极互动，气氛活跃，在一片掌声中，本次讲座获得圆满成功。
