2016年9月2日，美国康乃尔大学应用经济与管理系应用金融博士、厦门大学王亚南经济研究院韩乾副教授，于文澜楼210 教室进行了题为“期权研究的发展与前沿”的主题讲座。本次讲座由伟德BETVlCTOR1946杨荷老师主持，伟德BETVlCTOR1946龚玉晶老师及公司部分师生参加了本次活动。
韩老师首先结合历史和现实中的例子介绍了期权的概念，接着从期权独特的现金流结构引入期权定价理论的发展过程，包括布莱克-舒尔茨-莫顿公式，分析了模型的不足之处以及后续的各种改进。在分析了定价理论之后，分别介绍了对冲、期权与现货市场的关系、实物期权、期权与实体经济发展的关系等文献。最后，梳理了当前期权研究的前沿方向，如对于隐含波动率曲面的建模，期权交易的异象和中国期权市场等。
在讲座过程中，韩老师就本次主题和同学们进行了积极的互动，耐心解答了同学们的疑问。在一片掌声中，本次讲座圆满成功。
