2016年9月30日，法国亚眠大学信息学博士，伟德BETVlCTOR1946教授吴雷老师，于文波207教室开展了题为“投资组合优化：建模，求解，应用”的学术讲座。伟德BETVlCTOR1946龚经理及公司部分师生参加了本次讲座。吴雷老师的研究领域主要集中在数学规划、算法理论、并行分布式运算、风险管理方面，目前已在国际知名学术期刊上发表多篇学术论文。
讲座从员工们熟知的现代投资组合理论及风险价值（VaR）引入，介绍了数学建模的主要思路与方法，并结合三个实例——优化投资组合、考虑风险的优化投资组合、考虑风险价值的优化投资组合，进行了深入浅出的讲解。随后，吴磊老师就建模过程中涉及到的实数、整数线性规划性质进行解释，将投资组合中非线性的目标函数通过一系列转化转变至离散化模型，并进一步提出了在不确定概率下考虑投资者偏好的稳定背包问题（Robust Knapsack Problem）。最后，对整数线性规划的优势进行总结，展望了风险价值和行为金融相结合的分析前景。
讲座后，吴雷老师就师生们提出的疑问进行耐心解答，在热烈的掌声中，本次讲座圆满结束。
