主题 / Topic：半参数全局向量自回归模型估计及其应用
时间 / Time：4月7号（周五）｜April 7 (Friday), 13：00 - 13：55
地点 / Venue：文波207｜207，WENBO
主讲 / Speaker
叶阿忠博士，福州大学教授、博士生导师，澳大利亚MONASH大学高级访问学者，中国数量经济学会常务理事。主要讲授高级计量经济学和高级微观经济学等课程，主要从事计量经济理论及其应用和技术进步与经济增长等方面的研究。先后主持国家自然科学基金项目和国家社会科学基金项目等十几项科研项目。出版《非参数和半参数计量经济模型理论》、《非参数计量经济学》、《高级计量经济学》（第二作者）和《高级应用计量经济学》（第二作者）等著作。在《ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE》、《经济学(季刊)》、《财经研究》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《科研管理》、《数量经济技术经济研究》、《中国管理科学》和《清华大学学报》等学术刊物上发表论文一百多篇。研究成果曾获福建省社会科学优秀成果二等奖和三等奖。
研究领域 / Research Interests
计量经济理论及其应用
Econometric Theory and Application
摘要 / Abstract
介绍半参数全局向量自回归模型估计和应用。利用我国月度数据构建半参数全局向量自回归模型，实证研究了货币政策、房地产价格与经济波动之间的动态关系。研究发现，货币供应量和信贷规模对各区域房地产价格和经济波动均有正向影响，对高房价区域房地产价格的影响分别为0.0753%和0.1933%，中等区域房地产价格的影响为0.0616%和0.1503%，低房价区域房地产价格的影响为0.0561%和0.1375%；房地产价格的上涨，对各区域消费和投资都有正向拉动效应，且低等房价区域的影响最大，分别为0.1856%和0.1910%；利率对各地区房地产价格影响呈显著的非线性关系，整体上，当银行间同业拆借利率处于[0,2]时，提高利率，并不能达到降低房价的效果，当银行间同业拆借利率[2,5]时，提高利率，能够显著抑制房地产价格的上升。
